DAX-Signale in dieser Woche

Zwar dauert meine Pause noch an, ich habe so eben meine seit Jahren erste Erkältung auskuriert und ausserdem  bin ich in vielerlei Hinsicht unter Wasser. Dennoch konnte ich es mir nicht entgehen lassen und schreibe zum Beispiel über meine DAX-Signale. Ich weiss, ihre Bedeutung ist angesichts der erheblichen zeitlichen Verzögerung sehr beschränkt. Ich mache es trotzdem.

Longseite: 16.11 Kauf, 17.11 zweiter Kauf, 18.11 Glattstellung mit 65 Punkten Gewinn

Shortseite: 19.11 Verkauf zu 5777, z.Zeit Stopp-Loss = 5761.

 

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Stillhalter-Status im November 2009

Durch die knappe Freizeit bedingt habe ich bereits im September meine Optionsstrategie geändert. Gegen zwei langlaufende DAX-Optionen tief im Geld ( Call und Put im März 2010) verkaufe ich im monatlichen Rhythmus Calls und Puts aus dem Geld. dadurch fällt erst erst einmal der Stress durch die unberechenbaren Marginforderungen weg. Ich kann ruhig schlafen. Etwas Würze mische ich dem Depot durch leerverkaufte Aktienoptionen bei, meistens Puts.

Die Strategie bringt zwar keine hohen dafür aber regelmäßigen Erträge. es ist eine Art 400 € Job geworden mit sehr geringem Risiko.

Nach den ersten zwei Monaten zeigt sich ein interessantes Ertragsprofil. Die Einstandspresie für Call und Put März 2010 waren im September:

Call 708

Put 582

Im Moment stehen die Preise bei jeweils 620 und 530. Der Strangle  ( Optionen-Kombination) hat also einen Verlust von 140 Punkten bzw. € 700  pro Kontrakt produziert und das ohne dass der DAX sich in diesem Zeitraum signifikant bewegt hat.  Der gekaufte Zeitwert-Anteil hat sich in zwei Monaten halbiert.

Dieses Verhalten bestätigt die gängige These, dass Stillhalten- Verkauf von Optionen- eine profitablere Stretegie ist. Zwar gibt es immer wieder Phasen, wo es nicht zutrifft, insgesamt ist ein Vekauf, eine vernünftige Absicherung vorausgesetzt, auf Dauer ertragreicher.

Dieses Ergebnis soll auch eine Warnung an diejenigen sein, die glauben, durch simulten Kauf von Put und Call auf der sicheren Seite zu stehen.

Im Übrigen ist dieser Verlust mehr als wieder gutgemacht durch die Verkäufe kurzlaufender Optionen.

 

 

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Mein DAX-System macht Pause – wie gut war es bis jetzt?

Aus beruflichen und privaten Gründen werde ich bis Anfang Dezember vorerst keine Invest Signal-Briefe mehr versenden und leider noch sporadischer im Blog schreiben. Ich werde hoffentlich auch diese Zeit nutzen, um meinen Internetauftritt sowie das Trading-System zu überarbeiten.

Es ist eine gute Zeit, ein kleines Resümee zu ziehen.

Unten sehen Sie zuerst die Trades-Historie seit Beginn des Live-Tests im August. Es handelt sich um reine Signale, die fast immer nachvollziehbar gehandelt werden konnten.  Es sind nicht meine Trades. Die Empfehlung kommt immer am Vorabend und am Ende des Tages erfolgt ev. ein Update.

Darunter sehen Sie die Equity-Grafik.

Datum Signal Beginn	Datum Signal Ende	Gewinn/Verlust in DAX -Punkten
03.08.2009 long	05.08.2009	-37
11.08.2009 short	12.08.2009	47
14.08.2009 short	19.08.2009	120
20.08.2009 long	27.08.2009	175
31.08.2009 short	2.09.2009	155
07.09.2009 long
08.09.2009 long ( 2. Kontrakt)	11.09.2009	363
15.09.2009 long
16.09.2009 long ( 2. Kontrakt)	17.09.2009	30
21.09.2009 short	22.09.2009	-10
22.09.2009 short	24.09.2009	-10
25.09.2009 short	28.09.2009	-9
29.09.2009 long	1.10.2009	-180
1.10.2009 short ( 5620)	5.10.2009	111
6.10.2009 long (5538)	7.10.2009	121
8.10.2009 long (5691)
9.10.2009 long  (5712)	15.10.2009	103
16.10.2009 short	19.10.2009	-10
22.10.2009 short	23.10.2009	-51
26.10.2009 short (5730)	29.10.2009	145
30.10.2009 short	2.11.2009	0
3.11.2009 short (5374)	4.11.2009	-8
4,11.2009 long	4.11.2009	30
5.11.2009 long ( 5404)
5.11.2009 short	5.11.2009	-134

 

 

Mit aktuellem Buchgewinn hat das System seit Anfang August knappe 1000 DAX-Punkte gebracht während sich der DAX in diesem Zeitraum kaum veränderte (Stand 3. Aug. war 5426).

Wenn man 5000 € als Kapitalpolster zugrunde legt, dann erwirtschaftete mein System in drei Monaten fast 20%. OK, Gebühren und Steuern müsste man abziehen und es bleibt immer noch die spannende Frage offen, wie gut umsetzbar das System ist. Dafür biete ich diesen kostenlosen Brief, um eben die Tauglichkeit zu beweisen. Und so wird es vorerst bleiben.

Nun aber werde ich mit der Phase II beginnen. Das signalgebende System wird automatisiert. Mehr will ich im Moment nicht verraten. Und irgendwann wird es auch zumindest im Realtime-Modus nicht mehr kostenfrei. Sie bekommen aber die Premium-Option, in der ich zum Beispiel auch die über-Nacht Absicherung anbieten werde.

Es bleibt also spannend und hoffentlich auch weiterhin erfolgreich.

Die potenziellen Interessenten am kostenlosen Brief  können weiterhin direkt an adriang@gohla-capital.de schreiben.

 

 

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DAX daily – historische Performance

Die Umbauarbeiten und Tests sind noch nicht abgeschlossen, aber ich habe trotzdem die historische Performance neu gerechnet. Und sie ist beeindrückend. Natürlich auch unter sehr realitätsnahen simulierten Bedingungen kann man Abweichungen im reellen Trading nicht ausschließen. Die Grafik unten zeigt die aufsummierten DAX-Punkte seit 18.11.1996 und zwar für beide Trade-Richtungen. Nicht abgezogen sind die Gebühren und Steuern. Es ergibt sich ein Durchschnittsgewinn über 2600 Punkte pro Jahr, was einer jährlichen Rendite von 52% entspricht, wenn man das großzügige Kapitalpolster von 5000 € zugrunde legt, also ca das 10-fache der Margin.

 

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Börsenbrief DAX daily – Änderungen

Die Abonnenten haben es bereits erfahren. Der tägliche Börsenbrief wird noch besser. Ich arbeite zur Zeit an einigen Anpassungen.  Es wird etwas risikoreicher aber dafür einfacher in Handhabung und noch profitabler.

Durch viele Anregungen aber auch eigene Erfahrungen habe ich mich entschieden Folgendes zu überarbeiten:

1. Das Trading-Regelwerk. Bisher war am ersten Tag der Position ein sogennanter mehrfacher Einstieg notwendig. Die Einstiegsmarke ist immer mit einem Stopp-Loss versehen.  Dieser war von mir bisher sehr konservativ gewählt. Das führte unter Umständen zum schnellen Austoppen im Laufe des Tages. Danach war ein neuer Einstieg erforderlich. Künftig wird es nur einen Einstieg geben mit einem sehr großzügigen Stopp-Loss. Dadurch wird das zu schnelle Austoppen verhindert.  Um 17:30 Uhr kommt dann immer eine Mitteilung, ob die Position zum nächsten Tag gehalten werden soll. Wenn nicht, dann erfolgt eine Glattstellung unabhängig davon, ob die Position im Gewinn oder nicht ist.

Kurz und bündig: Der Trader muss nicht permanent vor dem Bildschirm sitzen. Seine Aktionen beschränken sich auf:

- Order mit Stopp-Loss am Vorabend setzen, wenn eine Position am nächsten Tag aufgebaut werden könnte

- Stopp Loss anpassen am Vorabend, wenn man bereits investiert ist

- Um 17:30 Uhr entsprechend meiner Empfehlung die existierende Position schließen oder belassen

Durch diese Änderungen wird mein DAX-Handelssystem für viele Teilzeittrader und Investoren attraktiv, die täglich den Börsenhandel nicht verfolgen können.

2. Moneymanagement. Bisher ging ich von einer Positionsgröße 1-2 CFD Kontrakte bei einem Kapital 10.000 € aus. Dies ist extrem konservativ und eigentlich zu vorsichtig. Ich selbst handle mit dem Hebel 20 und beanspruche damit mit einem Kontrakt Margin von ca. 200 €. Bei 10.000 bedeutet das einen Hebel von 0,4, was heisst, ich gewinne weniger, als direkt mit Aktien.

Das Kapital wird nun auf 5000 herabgesetzt. Das Risiko bleibt immer noch sehr überschaubar und die Rendite steigt dennoch erheblich.

3. Brief -Struktur. Demnächst werde ich keine eigenen Transaktionen veröffentlichen, nur die Signale. Die eigenen Trades sind dann sozusagen die Signal-Trades. Das Offenbaren eigener Trades macht nur dann Sinn, wenn ich ein Vollzeittrader wäre. Und so sorgt es nur für Verwirrung und spiegelt letzten Endes nur mein Privatleben wider, was für viele interessant sein mag, nicht aber der Zweck des Briefes ist.

Nächste Woche wird der Briefeversand wieder aufgenommen.

 

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Invest Signal DAX daily in der letzten Woche

Nun sind die sonningen Tage vorüber. Nach acht wundersamen, heissen und besinnlichen Tagen in Israel kehrt der Alltag zurück. Übrigens kann ich dieses Reiseziel uneingeschränkt empfehlen, auch für Individualtouristen, wie wir es waren. Man findet Kulur, nette Menschen, schöne Strände, Party und superleckeres Essen.

Unten ein paar Impressionen.

An der Börse hat sich nicht viel getan. Trotz oder vielleicht wegen der nicht mehr noch besseren Zahlen und aufgrund der enttäuschenden Regierungsbildung in Deutschland.

Hier die Ergebnisse meines DAX daily Indikators:

Longseite:  15.Okt. Schliessung der seit 8. Okt. existierenden doppelten Longposition mit einem Gewinn von 103 Punktem

Shortseite: 16. Oktober bis 19.Oktober – 10 Punkte Verlust, 22. Oktober- 23. Oktober 51 Punkte Verlust.

Aussichten für die nächste Woche bzw. für den Montag sind im Brief, welcher an Abonnenten versendet wird, zu finden Und Allgemeines zur Wirtschaft, Optionsgeschäft und Charttechnik in den nächsten Beiträgen.

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DAX Daily Signale- die Wochenperformance am 9.10.2009

Nun ist es wieder soweit. Eine freundliche Woche geht zu Ende. Man kann es kaum glauben, aber wir sahen jeden Tag ein höheres Hoch. Danach passierte oft im Lauf des Tages nichts. So ist es aber meistens. Und es täuschen sich alle, die einen baldigen Crash erwarten. Nervosität ja, Crash der Aktienmärkte- unwahrscheinlich. Dafür schlummert einfach zu viel Liquidität im Markt und es fehlen schlicht die schlechten Nachrichten.

Waren alle von Ihnen investiert in der vergangenen Woche? Um ehrlich zu sein, aus meinem Bekanntenkreis ist es kaum niemand. Die Hausse wird also weiter durch die Angst genährt, den Aufschwung zu verpassen.

Mein Signalgeber beendete ein Shortsignal (Verkauf) von letzter Woche am Montag mit 111 Punkten Gewinn und danach am Dienstag wurde ein Long generiert , das am Mittwoch geschlossen wurde- Gewinn 121 Punkte. Gestern und heute wurde jeweils ein neues Longsignal generiert. Stopp-Loss kennen die Abonnenten.

Meine eigenen Transaktionen sahen etwas bescheidener aus:

Das Short vom letzten Freitag wurde mit 155 Gewinn geclosed.  Am 6.10 habe ich gekauft und am selbenTag verkauft ohne nennenswerten Gewinn und seit gestern bin ich long investiert aber nur mit einem Kontrakt.

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Stillhaltergeschäfte und die Wiedergeburt des 1 Mio Projekts

Ja, der Traum ist immer noch nicht ausgeträumt. Seit ich das Optionsgeschäft wieder betreibe, kommen die Millionengedanken auf. Nein, es wird kein zweites 1 Million Projekt in der Form aus dem Jahre 2008 geben.  Ich werde aber sicherlich Optionen als festen Bestandteil meiner Investments handeln.

Was passierte eigentlich im Projekt 1 Mio im letzten Jahr. Meine treuen Leser werden sich erinnern. Ich habe DAX-Optionen  in Kombinationen als Stillhalter gehandelt. Ich verkaufte Strangles also gleichzeitig einen Call ( Kaufoption) und einen Put (Verkaufsoption) zu unterschiedlichen Basispreisen ( Strikes) und gleichen Laufzeiten. In der Regel verfielen die Optionen am Ende der laufenden Verfallsperiode, d.h. am dritten Freitag im Monat wertlos. Ihre Strikes waren weit aus dem Geld.

Ich vereinnahmte eine Prämie und behielt sie meistens nach dem Verfall. Das war lukrativ. Wenn man bedenkt, das eine Option ca. 20 Punkte also 200 € wert war, dann kann man leicht ausrechnen, wieviel man im Monat gewonnen hat, wenn der DAX nicht zu stark gefallen bzw. gestiegen war. Diese Annahme war in sich gut, da die Volatilität zwischen März- September 2008 relativ gering war. Das Geschäft war berechenbar. Ich rechnete mit einer maximalen Schwankungsbreite und hatte auch einen Plan B für den Fall, dass die Optionen ins Geld laufen, das heisst, ein Verlust sich abzeichnet.

Das Geschäft lief gut und so wäre es wahrscheinlich auch über Jahre geblieben. Nun aber kam die Idee, daraus etwas mehr zu machen. Ich vergrößerte die Einsätze und Risiken, ohne sich dagegen richtig abzusichern.

Und das war falsch. Zeitweise hatte ich 10 Kontrakte in beide Richtungen offen und kaum eine Absicherung, da sie teuer ist und den Gewinn hätte schmälern lassen.

Das Geschäft wurde volatil. Ich verdiente mal sehr viel aber es gab auch den ersten Verlustmonat- September. Jetzt hätte ich das Geschäft entweder umdrehen sollen, das heisst Optionen kaufen oder es völlig beenden. Ich machte aber weiter. OK, fast zwei Drittel des Jahresgewinns waren über Nacht weg.

Wenn ich darüber noch mal nachdenke, dann stelle ich fest, dass die einzige Sache, die ich hätte anders machen sollen, war die Absicherung und hohe Gewinnerwartung. Jetzt gehe ich grundsätzlich nicht ins Bett, ohne dass die Puts komplett gegen gesichert sind. Das gibt einem feeien Kopf und den braucht man am meisten. Denn alles andere ergibt sich von alleine.

Also kein 1 Mio Projekt aber vielleich ein 100 Riesen Projekt. Wir werden sehen.

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