Börsenbrief DAX daily – Änderungen

Die Abonnenten haben es bereits erfahren. Der tägliche Börsenbrief wird noch besser. Ich arbeite zur Zeit an einigen Anpassungen.  Es wird etwas risikoreicher aber dafür einfacher in Handhabung und noch profitabler.

Durch viele Anregungen aber auch eigene Erfahrungen habe ich mich entschieden Folgendes zu überarbeiten:

1. Das Trading-Regelwerk. Bisher war am ersten Tag der Position ein sogennanter mehrfacher Einstieg notwendig. Die Einstiegsmarke ist immer mit einem Stopp-Loss versehen.  Dieser war von mir bisher sehr konservativ gewählt. Das führte unter Umständen zum schnellen Austoppen im Laufe des Tages. Danach war ein neuer Einstieg erforderlich. Künftig wird es nur einen Einstieg geben mit einem sehr großzügigen Stopp-Loss. Dadurch wird das zu schnelle Austoppen verhindert.  Um 17:30 Uhr kommt dann immer eine Mitteilung, ob die Position zum nächsten Tag gehalten werden soll. Wenn nicht, dann erfolgt eine Glattstellung unabhängig davon, ob die Position im Gewinn oder nicht ist.

Kurz und bündig: Der Trader muss nicht permanent vor dem Bildschirm sitzen. Seine Aktionen beschränken sich auf:

- Order mit Stopp-Loss am Vorabend setzen, wenn eine Position am nächsten Tag aufgebaut werden könnte

- Stopp Loss anpassen am Vorabend, wenn man bereits investiert ist

- Um 17:30 Uhr entsprechend meiner Empfehlung die existierende Position schließen oder belassen

Durch diese Änderungen wird mein DAX-Handelssystem für viele Teilzeittrader und Investoren attraktiv, die täglich den Börsenhandel nicht verfolgen können.

2. Moneymanagement. Bisher ging ich von einer Positionsgröße 1-2 CFD Kontrakte bei einem Kapital 10.000 € aus. Dies ist extrem konservativ und eigentlich zu vorsichtig. Ich selbst handle mit dem Hebel 20 und beanspruche damit mit einem Kontrakt Margin von ca. 200 €. Bei 10.000 bedeutet das einen Hebel von 0,4, was heisst, ich gewinne weniger, als direkt mit Aktien.

Das Kapital wird nun auf 5000 herabgesetzt. Das Risiko bleibt immer noch sehr überschaubar und die Rendite steigt dennoch erheblich.

3. Brief -Struktur. Demnächst werde ich keine eigenen Transaktionen veröffentlichen, nur die Signale. Die eigenen Trades sind dann sozusagen die Signal-Trades. Das Offenbaren eigener Trades macht nur dann Sinn, wenn ich ein Vollzeittrader wäre. Und so sorgt es nur für Verwirrung und spiegelt letzten Endes nur mein Privatleben wider, was für viele interessant sein mag, nicht aber der Zweck des Briefes ist.

Nächste Woche wird der Briefeversand wieder aufgenommen.

 

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Invest Signal- und der fallende DAX

Warum ist der DAX plötzlich so stark gefallen? Nun, erstens – ich hab es geahnt, s. meinen Beitrag gestern. Nein, Spass beiseite , nicht nur deswegen.  Mein Invest Signal-Geber ist bereits seit ein paar Tagen auf  Shortpositionierungen bereit. Gestern habe ich den Verkauf unter der Marke 5390 empfohlen. Selbst bin ich bei diesem Wert ebenfalls short gegengen. Als Beweis habe ich die Kopie meines Handelssystems angehängt. Vorerst empfehle ich jedoch, die Stopp-Loss Marke sehr eng zu setzen, vielleich sogar im Gewinn. Shortsignale können sehr lukrativ sein, sie führen aber oft zu Verlusten gerade am ersten Tag, wenn plötzlich doch keine Anschlussverkäufe stattfinden. Ab morgen gelten die gewohnten Regeln – Falls die Position über Nacht gehalten wird, schreibe ich heute bzw. morgen früh wie hoch das Stopp-Loss für morgen ist.

Im Übrigen, der Xetra Handel und das Signal Update dauern noch bis 17:30 Uhr an. Erst danach steht das Signal über Nacht fest, oder nicht Und 30 Minuten sind in diesem Geschäft verdammt viel!

Meist geht es am zweiten Tag weiter runter.

Was hat also den DAX-Sturz verursacht? Es waren diesemals paradoxerweise die guten Nachrichten aus den USA- hoche Produktivität und niedrige Lohnstückkosten. Gerade angesichts der morgigen Sitzung der US-Zentralbank spekulieren viele auf steigende Zinsen in naher Zukunft. Hier eine kurze ZUsammenfassung von DOW Jones.

FRANKFURT (Dow Jones)–Der DAX ist am frühen Dienstagnachmittag nach guten Konjunkturdaten aus den USA deutlich unter Druck geraten. „Investoren könnten nach den soliden Produktionszahlen und fallenden Lohnstückkosten in den USA im zweiten Quartal auf eine Abflachung der Zinsstrukturkurve spekulieren“, sagt ein Marktteilnehmer. In dieses Bild passe der zum Euro festere Dollar, der ähnlich reagiere wie nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

   „Im DAX-Future sehen wir ein paar größere Abgeber, jedoch bei insgesamt geringen Volumina“, berichtet ein Händler. Unter 5.400 Punkten seien Stop-Kurse ausgelöst worden. Vorschub leiste den Verkäufern die abwartende Haltung vor den Aussagen der US-Notenbank zu Anleihe-Rückkäufen und Liquiditätsentzug am Mittwochabend. Gegen 15.18 Uhr MESZ verliert der DAX 1,5% oder 83 Punkte auf 5.335.

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Intraday Test am 4. August

Erneut habe ich mein DAX-System mit den 5-Minutendaten von heute gefüttert. Gewonnen hat die Shortseite. Hier die Ergebnisse:

1. Longseite -5 Punkte in 14 Trades

2. Shortseite +30 Punkte in 15 Trades

Insgesamt hätte man mit 10 Kontrakten 250 Euro erzielen können, was allerdings etwa den Gebühren gleichen würde. Der Markt war unentschlossen und das war’s.

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DAX- Intraday Trading Test am 24.07.2009

Der heutige Tag hat folgende Ergebnisse gebracht.

Longseite: 13 Trades 19 Punkte Gewinn macht 190 Euro minus 260 € Kommission macht -70 €.

Shortseite: 12 Trades 6 Punkte Gewinn macht 180 € Verlust.

Gesamtergebnis: -250 €.

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Intraday-Trading Live Test am 22.07.2009

Es war ein Riesenerfolg und Bestätigung für das in mühevoller Arbeit entwickleten Handelsansatzes.

Einen so guten Tag habe ich im Intradaytrading seit langem nicht erlebt.

Es hängt mit der niedrigen Volatilität und der dadurch berechenbaren Trendbildung intraday zusammen. Ich musste selbst das Regelwerk mehrfach prüfen und habe keine Verfälschungen festgestellt.

Hier die Ergebnisse:

Longseite: 70 Punkte Gewinn in 11 Trades.

Shortseite: 88 Punkte Gewinn in 11 Trades:

Gesamtergebnis: 158 minus Gebühren für 22 Geschäfte. Angenommen Ich handle 10 CFDs und ein Geschäft kostet mich einen Pukt Spread bzw. 10 € open und 10 € close.

Dann habe ich verdient 1580- 440 = 1140 € netto… kann man gelten lassen.

Unten finden Sie die Equity-Kurve des heutigen Tages.

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DAX-Signale bald als Börsenbrief

Nun ist es soweit. Nach mehrjähriger Entwicklungs- und Testphase will ich meinen Signalgeber dem Reality-Check unterziehen.
Zur Geschichte, die Idee, einen trendfolgenden Indikator zu entwickeln, ist weder neu noch besonders originell. Ich hatte sie Anfang 2002. Vorausgegangen waren Jahre, in denen ich Erfahrungen in diversen Märkten sammelte und viel über Risikomanagement, Handelssysteme und Marktmodelle lernte.

Ich fütterte meine Excel-Tabellen mit historischen Daten und probierte unendlich viele Entry- und Exit- Varianten. Immer wieder war ich mir sicher, das richtige Modell gefunden zu haben und warf es am nächsten Tag erneut über’s Bord. Es ist sehr schwierig, mit Tagesschlussdaten, realistische Szenarien durchzutesten, weil man am Ende des Tages doch nicht weiss, wie sich der Index untertägig verhalten hat, ich sehe nur Hoch, Tief Eröffnung und Schlusskurs. Man kann mittlerweile günstig auch die Intradaykurse aus den letzten Jahren herunterladen, aber das war mir doch zu umständlich. Inzwischen ist das Einstiegs- und Ausstiegssystem relativ unabhängig vom Intradayverlauf und ich habe keine Lust, noch mehr historische Tests zu fahren.

Nachdem das Regelwerk nun festgestanden hatte, versuchte ich es immer wieder zu testen. Zeitweise verdiente ich einen schönes Geld damit, insbesondere in den Jahren 2003-2005. Danach hatte ich schlicht keine Zeit und später auch gab es immer wieder Phasen, wo ich beruflich oder familiär zu ausgelastet war und nur vorübergehend oder gar nicht das System anwendete.

Nun publiziere ich in diesem Blog und im Trading Blog seit einiger Zeit regelmäßig die DAX-Signale. Und man sieht, sie sind gut. Aber ich gebe zu, mir fehlt oft die Disziplin, es regelmäßig zu posten. Letzten Endes frage ich mich, warum ich es überhaput noch tue. Mn glaubt mir eher nicht, da ich meist erst abends berichte.

Deshalb entschied ich mich, die Empfehlungen des DAX-Systems als Börsenbrief zu veröffentlichen. Voraussichtlich ab August werde ich es zuerst im Blog tun, ab September dann als kostenlosen E-Mail Service an die Abonnenten versenden.

Der Brief, für den ich noch keinen Namen habe (Dr. Gohla Invest DAX-Signale o.ä.), wird mit folgendem Inhalt erscheinen:
1. Jeden Abend nach 22:00 Uhr bzw. bis 9:00 Uhr erscheint die Einschätzung für den kommenden Tag und eine eventuelle Handlungsempfehlung.
2. Am nächsten Tag sobald ein Signal generiert bzw eine Position aufgebaut wird, erfolgt ein zeitnahes Update.
3. Sobald eine Position beendet wird, erfolgt ebenfall ein Update. Dies kann entweder beim Unterschreiten der Stopp-Loss Marke geschehen oder wenn die charttechnische Tageskonstellation die Glattstellung um 17:30 Uhr indiziert. Im zweiten Fall kommt die Empfehlung zwischen 17:15 – 17:30 Uhr.

Über den Erfolg des Signalgebers brauche ich nicht viel Neues zu sagen- das System schlägt den Markt und erwirtschaftet eine positive Rendite und zwar in vielen Marktlagen. Natürlich ist das keine Garantie, dass es in der Zukunft ebenfalls funktioniert. Wenn ich eine signifikante Veränderung des Marktumfelds feststelle, dann muss ich halt am Regelwerk etwas drehen, um weiter Geld zu verdienen.

Im letzten Jahr gab es, wie Sie wissen, den 1 Million Brief, den ich bis November versendete. Danach setzte ich es aus.
Erstens ist das Optionsgeschäft in Deutschland doch nur wenigen Privatanlegern geläufig. Die meisten anderen setzen dann lieber ihr Geld in Zertifikaten an. Ein weiterer Grund für das Aussetzen des 1 Mio Projekts war die sprunghaft gestiegene Volatilität. Diese blieb dann bis November permanent über der aus den Optionspreisen abgeleiteten impliziten Volatilität.
Ich habe das Geschäft zwar wie im Blog geschrieben im März wieder aufgenommen und verdiene damit mittlerweile Geld. Einen Brief daraus zu machen, wäre mir doch zu umständlich. Das Projektziel von damals – eine Million in weniger als 10 Jahren ist nur zu dann erreichen, wenn man entweder viel Kapital hat (ab 100.000) oder man geht viel zu hohe Risiken ein, was jeden Monat mit Totalverlust enden kann.

Zur Zeit betreibe ich meine Optionsgeschäfte als Kombination aus Aktien, short Calls und Puts (short und long). Und wie gesagt ich fahre damit gut.

Die DAX-Signale sind aber sozusagen mein Lebenswerk oder zumindest das Ergebnis einer Lebensperiode. Diesen Abschnitt will nun beenden

Nach meinem Urlaub gibt es mehr Infos. Interessenten und künftige Abonnenten können natürlich per E-Mail ihr Interesse mitteilen. Die zuletzt registrierten Teilnehmer am 1 Mio Projekt werden von mir separat angeschrieben.
Der Brief wird erst einmal bis Ende des Jahres kostenlos bleiben. Später je nach Interesse werden wir sehen, ob ich dafür eine Gebühr nehmen werde.

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Intraday- System für DAX – Durchbruch!

Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit meachanischen Handelssystemen. Es began als vor 6 Jahren die erste Idee kam, über eine
Excel-Tabelle mit historischen Daten zu experimentieren. Ich nahm die DAX-Preise der letzten 10 Jahre und spielte verschiedene Varianten durch.
Die Aneregung fand ich bei einem der wenigen hauptberuflichen privaten Devisentrader, die auch von dem Geschäft leben. Auf der Seite
www.nostsignale.com finden Sie mehr darüber. Herr Streicher schaffte es offenbar schon vor Jahren für den Devisenhandel
ein automatisch laufendes Handelssystem. zu entwickeln.
Der Interbankenhandel ist natürlich um einiges einfacher als Börsenindizies. Dazu habe ich bereits mehrfach geschrieben. Es gib dort kaum
nicht kurshistorische Informationsträger.  Keine Gewinnwarnung, Dividendenausfälle, Streiks etc. All diese Faktoren machen Aktienhandel wesentlich
unberechenbarer und volatiler. Und das Wichtigste zwischen Sonntagabend und Freitagnacht wird das Devisentrading nicht unterbrochen.
Es gibt also keine Gaps, und schlaflose Nächte wegen der Unsicherheit am nächsten Tag.

Nichtsdestotrotz machte ich weiter , bis ein Jahr später das System stand. Es produzierte Handelssignale auf Positionsbasis für
Delta-Eins Produkte awie Future, CFDs oder Optionen im Geld. Die Performance dieses Systems ist ansehlich und in allen Börsenphasen steigend bis stagnierend

Seitdem bin ich am Optimieren, Feintunen und Testen.
Ich berichte die Hadelssignale auch in diversen Foren unter anderem in www.sharewise.de.

Ein Aspekt gab mir jedoch keine Ruhe. Das System ist an hohe Risikobereitschaft der Trader gekoppelt.Man muss unter Umständen hohe tägliche
Verluste hinnehmen.
Deshalb habe ich angefangen, an einer Intraday-Variante zu arbeiten. Schliesslich bin ich fest davon überzeugt, dass Märkte eine fraktale Struktur besitzen,
und sind sich deshalb auch über kurze Zeiträume ähnlich wie über längere.
Was mir noch fehlte, war die Kursbasis. Einzelne Ticks kriegt man umsonst nicht überall. Dank einem Tip in diesem Forum fand ich es.
Und testete es . Und es sieht sehr sehr gut aus.
In der vergangenen Woche erzielte das System ca. 760 DAX-Punkte und das noch nicht mit über Nacht Positionen. Über längere Zeiträume gestaltet sich die Performance ähnlich.

Jetzt bleibt noch die automatische Anbindung an eine Handelsschnittstelle. Vielleicht hat jemand von Ihnen Erfahrungen damit.
Ich würde am liebsten CFDs , Futures aber auch Optionen oder Zertifikate traden.
Für Hinweise wäre ich dankbar.

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Bodenbildung oder die Ansichten eines Pragmatikers

Um dem ganzheitlichen Anspruch dieser Seite zu genügen, muss ich ja auch die sog. fundamentalen Nachrichten zitieren. Ich selbst bin zwar der Auffassung, dass der Börsenerfolg nicht von den Ncahrichten unmittelbar abzuleiten ist, aber was soll’s. So genau weiss es keiner.

Also hier die Daten der letzten Woche:

Die persönlichen Auslagen sind in den USA im Mai um 0,8 % gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg im Bereich von 0,7 %. Im Vormonat waren die persönlichen Auslagen um 0,4 % gestiegen. Damit wurde der Vormonatswert von 0,2 % nach oben revidiert.

Die persönlichen Einkommen sind in den Vereinigten Staaten im Mai um 1,9 % gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg um 0,4 %. Im Vormonat waren die Einkommen um 0,3 % geklettert. Damit wurde der Vormonatswert von zuvor veröffentlichten 0,2 % nach oben revidiert.

Das US-amerikanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in der endgültigen Fassung zum ersten Quartal um 1,0 % gestiegen. Das vorläufige Wachstum wurde somit von 0,9 % nach oben revidiert. Damit war jedoch im Vorfeld bereits gerechnet worden. Im Quartal zuvor hatte das Wachstum bei 0,6 % gelegen.

Die persönlichen Ausgaben für den Konsum („Personal Consumption Expenditures“, PCE) sind laut endgültiger Veröffentlichung um 2,3 % gestiegen, revidiert von +2,1 %.

Da haben wir es doch, den Übeltäter. Die Einkommen und der Konsum steigen. Inflation!!! Ganz schlecht für die Märkte. Die Wirtschaft zieht an. Dann ist es doch gut. Nun aber die Kurse fallen. So sucht man nach weiterer Erklärung
Die US-amerikanischen Unternehmensgewinne sind im ersten Quartal 2008 nur noch um 2,5 % gestiegen. Damit wurde der zuletzt vermeldete Anstieg in Höhe von 3,8 % deutlich nach unten revidiert.

Da haben wir es doch. Es geht der Wirtschaft anscheinend nicht so gut.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in den USA auf 384.000 verblieben. Erwartet wurden 370.000 bis 375.000 neue Anträge. Der Wert der Vorwoche ist auf 384.000 revidiert worden von vermeldeten 381.000.

Ist es wirklich Inflation???! Wenn es so wäre, dann müsste die Zentralbank eine Zinserhöhung zumindest andeuten. Nichts davon.

Der Offenmarktausschuss der Fed belässt die Zinsen unverändert bei 2,00 %. Damit war bereits im Vorfeld der Sitzung gerechnet worden.

Der ifo Geschäftsklimaindex für Deutschland notiert für Juni bei 101,3. Im Vormonat hatte er noch bei 103,5 gestanden. Erwartet wurde er hingegen im Bereich 102,3.

ICh glaube, jetzt haben wir die Lösung unseres Problems- eine Erklärung, warum die Aktienkurse fallen. Es ist die Stagflation- eine Mischung aus shwacher Konjunktur und Inflation.

Dazu kann ich nur sagen, in den letzten jahren tauchte das Stichwort immer wieder auf, wenn sonstige Erklärungsversuche scheiterten. Und immer folgte darauf eine Rallye.

Aber brauchen wir überhaupt eine Erklärung? Ich denke nicht. Mir reicht es, die Preisnotierungen an der Börse zu betrachten und daraus auf die wahrscheinlichste Reaktion der Teilnehmer (Spieler) zu schliessen.

Wo sind wir also im Moment?

Der Bruch der 6567 Marke bedeutet für mich einen kurzfristigen Abwärtstrend in Richtung 6168. Wir befinden uns auf dem besten Weg dorthin. Es ist jedoch gut denkbar, dass der Markt noch vor diesem Niveau umdreht und die Abstiegsflanke korrigiert, also auf 6800 max 6900 steigen wird.

Mein Regelwerk zeigt im Moment gen Süden mit einem sehr knappen Stopp bei 6420.

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