Mein DAX-System macht Pause – wie gut war es bis jetzt?

Aus beruflichen und privaten Gründen werde ich bis Anfang Dezember vorerst keine Invest Signal-Briefe mehr versenden und leider noch sporadischer im Blog schreiben. Ich werde hoffentlich auch diese Zeit nutzen, um meinen Internetauftritt sowie das Trading-System zu überarbeiten.

Es ist eine gute Zeit, ein kleines Resümee zu ziehen.

Unten sehen Sie zuerst die Trades-Historie seit Beginn des Live-Tests im August. Es handelt sich um reine Signale, die fast immer nachvollziehbar gehandelt werden konnten.  Es sind nicht meine Trades. Die Empfehlung kommt immer am Vorabend und am Ende des Tages erfolgt ev. ein Update.

Darunter sehen Sie die Equity-Grafik.

Datum Signal Beginn	Datum Signal Ende	Gewinn/Verlust in DAX -Punkten
03.08.2009 long	05.08.2009	-37
11.08.2009 short	12.08.2009	47
14.08.2009 short	19.08.2009	120
20.08.2009 long	27.08.2009	175
31.08.2009 short	2.09.2009	155
07.09.2009 long
08.09.2009 long ( 2. Kontrakt)	11.09.2009	363
15.09.2009 long
16.09.2009 long ( 2. Kontrakt)	17.09.2009	30
21.09.2009 short	22.09.2009	-10
22.09.2009 short	24.09.2009	-10
25.09.2009 short	28.09.2009	-9
29.09.2009 long	1.10.2009	-180
1.10.2009 short ( 5620)	5.10.2009	111
6.10.2009 long (5538)	7.10.2009	121
8.10.2009 long (5691)
9.10.2009 long  (5712)	15.10.2009	103
16.10.2009 short	19.10.2009	-10
22.10.2009 short	23.10.2009	-51
26.10.2009 short (5730)	29.10.2009	145
30.10.2009 short	2.11.2009	0
3.11.2009 short (5374)	4.11.2009	-8
4,11.2009 long	4.11.2009	30
5.11.2009 long ( 5404)
5.11.2009 short	5.11.2009	-134

 

 

Mit aktuellem Buchgewinn hat das System seit Anfang August knappe 1000 DAX-Punkte gebracht während sich der DAX in diesem Zeitraum kaum veränderte (Stand 3. Aug. war 5426).

Wenn man 5000 € als Kapitalpolster zugrunde legt, dann erwirtschaftete mein System in drei Monaten fast 20%. OK, Gebühren und Steuern müsste man abziehen und es bleibt immer noch die spannende Frage offen, wie gut umsetzbar das System ist. Dafür biete ich diesen kostenlosen Brief, um eben die Tauglichkeit zu beweisen. Und so wird es vorerst bleiben.

Nun aber werde ich mit der Phase II beginnen. Das signalgebende System wird automatisiert. Mehr will ich im Moment nicht verraten. Und irgendwann wird es auch zumindest im Realtime-Modus nicht mehr kostenfrei. Sie bekommen aber die Premium-Option, in der ich zum Beispiel auch die über-Nacht Absicherung anbieten werde.

Es bleibt also spannend und hoffentlich auch weiterhin erfolgreich.

Die potenziellen Interessenten am kostenlosen Brief  können weiterhin direkt an adriang@gohla-capital.de schreiben.

 

 

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Börsenbrief DAX daily – Änderungen

Die Abonnenten haben es bereits erfahren. Der tägliche Börsenbrief wird noch besser. Ich arbeite zur Zeit an einigen Anpassungen.  Es wird etwas risikoreicher aber dafür einfacher in Handhabung und noch profitabler.

Durch viele Anregungen aber auch eigene Erfahrungen habe ich mich entschieden Folgendes zu überarbeiten:

1. Das Trading-Regelwerk. Bisher war am ersten Tag der Position ein sogennanter mehrfacher Einstieg notwendig. Die Einstiegsmarke ist immer mit einem Stopp-Loss versehen.  Dieser war von mir bisher sehr konservativ gewählt. Das führte unter Umständen zum schnellen Austoppen im Laufe des Tages. Danach war ein neuer Einstieg erforderlich. Künftig wird es nur einen Einstieg geben mit einem sehr großzügigen Stopp-Loss. Dadurch wird das zu schnelle Austoppen verhindert.  Um 17:30 Uhr kommt dann immer eine Mitteilung, ob die Position zum nächsten Tag gehalten werden soll. Wenn nicht, dann erfolgt eine Glattstellung unabhängig davon, ob die Position im Gewinn oder nicht ist.

Kurz und bündig: Der Trader muss nicht permanent vor dem Bildschirm sitzen. Seine Aktionen beschränken sich auf:

- Order mit Stopp-Loss am Vorabend setzen, wenn eine Position am nächsten Tag aufgebaut werden könnte

- Stopp Loss anpassen am Vorabend, wenn man bereits investiert ist

- Um 17:30 Uhr entsprechend meiner Empfehlung die existierende Position schließen oder belassen

Durch diese Änderungen wird mein DAX-Handelssystem für viele Teilzeittrader und Investoren attraktiv, die täglich den Börsenhandel nicht verfolgen können.

2. Moneymanagement. Bisher ging ich von einer Positionsgröße 1-2 CFD Kontrakte bei einem Kapital 10.000 € aus. Dies ist extrem konservativ und eigentlich zu vorsichtig. Ich selbst handle mit dem Hebel 20 und beanspruche damit mit einem Kontrakt Margin von ca. 200 €. Bei 10.000 bedeutet das einen Hebel von 0,4, was heisst, ich gewinne weniger, als direkt mit Aktien.

Das Kapital wird nun auf 5000 herabgesetzt. Das Risiko bleibt immer noch sehr überschaubar und die Rendite steigt dennoch erheblich.

3. Brief -Struktur. Demnächst werde ich keine eigenen Transaktionen veröffentlichen, nur die Signale. Die eigenen Trades sind dann sozusagen die Signal-Trades. Das Offenbaren eigener Trades macht nur dann Sinn, wenn ich ein Vollzeittrader wäre. Und so sorgt es nur für Verwirrung und spiegelt letzten Endes nur mein Privatleben wider, was für viele interessant sein mag, nicht aber der Zweck des Briefes ist.

Nächste Woche wird der Briefeversand wieder aufgenommen.

 

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Invest Signal DAX daily in der letzten Woche

Nun sind die sonningen Tage vorüber. Nach acht wundersamen, heissen und besinnlichen Tagen in Israel kehrt der Alltag zurück. Übrigens kann ich dieses Reiseziel uneingeschränkt empfehlen, auch für Individualtouristen, wie wir es waren. Man findet Kulur, nette Menschen, schöne Strände, Party und superleckeres Essen.

Unten ein paar Impressionen.

An der Börse hat sich nicht viel getan. Trotz oder vielleicht wegen der nicht mehr noch besseren Zahlen und aufgrund der enttäuschenden Regierungsbildung in Deutschland.

Hier die Ergebnisse meines DAX daily Indikators:

Longseite:  15.Okt. Schliessung der seit 8. Okt. existierenden doppelten Longposition mit einem Gewinn von 103 Punktem

Shortseite: 16. Oktober bis 19.Oktober – 10 Punkte Verlust, 22. Oktober- 23. Oktober 51 Punkte Verlust.

Aussichten für die nächste Woche bzw. für den Montag sind im Brief, welcher an Abonnenten versendet wird, zu finden Und Allgemeines zur Wirtschaft, Optionsgeschäft und Charttechnik in den nächsten Beiträgen.

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Wochenperformance Invest Signal DAX daily

Eine schwierige Woche geht zu Ende. Mein System  ist trendfolgend und in bestimmten Phasen bringt es wenig Rendite, insbesondere wenn der mittelfristige Trend wechselt.

Hier die Wochenhistorie:

1. Signale: 2 Shortsignale mit einem Verlust von jeweils 10 Punkten und ein Short, welches noch offen ist.

2. Transaktionen.

21.09.2009 -1CFD 21.09.2009 25
22.09.2009 +1 CFD 531 22.09.2009 -33
22.09.2009 -1 CFD 5699 22.09.2009 -23
23.09.2009 +1 CFD 5754 23.09.2009 -55
23.09.2009 – CFD 5684 23.09.2009 -33
24.09.2009 – CFD 5684 24,09.2009 -33
25.09.2009 – CFD 55 84

Ich verlor also 152 Punkte ( inkl. Gebühren) und bin jetzt in einem Kontrakt investiert.

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Invest Signal DAX daily

Unten finden Sie die gestrige Ausgaabe meines Börsenbriefes. Die Abonnenten erhalten es immer am Vorabend.

Man sieht, das Geschäft kann schwierig sein.  Statistisch hat das Regelwerk die letzten 14 Jahre funktioniert, es hat schon aber verlustreichere Phasen gegeben. Insbesondere wenn die Trenddynamik nachlässt, hat mein System nur sporadisch gute Erträge erwirtschaftet. In der Regel war es ein Vorbote einer Trendwende.

Kommt es auch jetzt so? Wenn ja, dann stehen die Märkte vor einer Abwärtsbewegung.

Gut, das gestrige Shortsignal hielt bis heute Mittag. Es hätte gereicht, um die Punktedifferenz zwischen DAX=5684 und 5621 mitzunehmen. Ich habe es allerdings so nicht empfohlen, sondern passte den Trailing Stopp-Loss auf 5680 an, also quasi auf den Einstand. Dieser Kurswert ist heute überschritten worden und der DAX befindet sich auf dem Weg zum alten Hoch.

Für alle die gestern Abend nicht auf fallende Kurse  gesetzt haben, meiner Wenigkeit inklusive, empfahl ich einen Einstieg direkt nach einer Eröffnung unter 5684 und SL=5717.

Zusammenfassend  ist es in den letzten 5 Tagen extrem schwer gewesen, meinen trendfolgenden Ansatz profitabel einzusetzen. Um so wichtiger ist es jetzt, die Verluste möglichst klein zu halten, bis der schwarze Schwan kommt… Und er wird kommen.

 

 

Dr. Gohla Invest Signal

 

DAX daily am 23.09.2009 um 22:00 Uhr

 

Aktuelles Signal: short

 

 

 

Historie:

 

11.08.2009 short 12.08.2009 47

14.08.2009 short 19.08.2009 120

20.08.2009 long 27.08.2009 175

31.08.2009 short 2.09.2009 155

07.09.2009 long

08.09.2009 long ( 2. Kontrakt) 11.09.2009 363

15.09.2009 long

16.09.2009 long ( 2. Kontrakt) 17.09.2009 30

21.09.2009 short 22.09.2009 -10

22.09.2009 short

 

Musterdepot. Keine Positionen

Einstand: 10.000 € am 2.08.2009

 

03.08.2009 long 05.08.2009 -37

Aktueller Depotstand 10634 € (realisiert)

 

 

Transaktionshistorie (eigene Trades):

 

07.08.2009 + 1 CFD 5445 11.08.2009 -50 €

11.08.2009 – 1CFD 5390 12.08.2009 45 €

13.08.2009 + 1CFD 5380 13.08.2009 10

14.08.2009 -1 CFD 5350 19.08.2009 120

21.08.2009 + 1 CFD 5335 26.08.2009 180

28.08.2009 +1 CFD 5550 29.08.2009 -30

31.08.2009 -1 CFD 5470 31.08.2009 -5

1.09.2009 -1 CFD 5470 3.09.2009 135

03.09.2009 1 CFD 5338 3.09.3009 -35

04.09.2009 1 CFD 5375 04.09.2009 +10

7.09.2009 1 CFD 5421 11.09.2009 200

14.09.2009 -1 CFD 5551 14.09.2009 -10

15.09.2009 1 CFD 5630 17.09.2009 85

21.09.2009 -1CFD 21.09.2009 25

22.09.2009 +1 CFD 531 22.09.2009 -33

22.09.2009 -1 CFD 5699 22.09.2009 -23

 

03.08.2009 + 1 CFD 5400 05.08.2009 -40 €

23.09.2009 +1 CFD 5754 23.09.2009 -55

23.09.2009 – CFD 5684 23.09.2009 -33

 

Kommentar

 

Heute sahen wir eine typische Bärenfalle. Der DAX stieg zuerst auf das 5754, löste damit den

Trigger aus. Das Longsignal wurde vorübergehend generiert. Danach sackte der Index auf

unter 5701, die Position wurde ausgestoppt. Kurz danach wurde das Shortsignal ausgelöst,

welches auch nach 17:30 Uhr also über Nacht bestand hat. Nun sieht es nach einer Erholung

in den USA und damit auch morgen auf den europäischen Märkten aus. Es kann also

durchaus sein, dass das Signal gleich morgen früh aufgehoben wird.

 

Insgesamt aber gilt morgen SHORT, bis der DAX morgen nach 9:00 Uhr die Marke

5684 überschritten hat.

 

Meine eigenen Transaktionen verliefen ähnlich. Ich kaufte zu 5754, verkaufte zu 5701, bin

dann bei 5684 short gegangen. Ich habe jedoch die Position um 18:00 Uhr bei 5717 glatt

gestellt. Der Stopp-Loss galt zwar eigentlich nur bis 17:30 Uhr. Angesichts der Erholung an

der Wall Street hielt ich es für sinnvoll, die Position zu beenden.

 

 

 

Einschätzung für den Donnerstag

Longseite

ausgestoppt, dann gilt ein erneuter Einstieg ab 5754.

Nach dem Motto „ Wir probieren es noch einmal“!.

 Entry 5754, Stopp-Loss 5712. Sollte die Position gefüllt werden und dann

 

Shortseite

Sollte die Position ausgestoppt werden, dann empfehle ich keinen weiteren Einstieg in diese

Richtung an dem Tag. Für alle, die wie ich nicht short positioniert sind, gilt im Prinzip

dasselbe- unter 5684 gehe ich short, Stopp-Loss ist dann wider 5717.

: SL = 5686. Das gilt für alle, die über Nacht auf offenen Shortpositionen bleiben.

 

Disclaimer/Haftungsausschluss

 

Der Börsenbrief Invest Signal (abrufbar unter www.adriangohla.de und www.gohlacapital.

de, sowie per E-Mail) wird nicht kommerziell sondern von einer engagierten Person

privat geführt.

Die DAX-Signale können nicht garantiert eine Indexrichtung zeigen. Die DAX – Signale sind

lediglich eine Hilfestellung und sollen Sie nicht zu Handlungen auffordern. Das Trading der

DAX-Instrumente ist mit hohen Risiken verbunden und kann unter Umständen einen Verlust

verursachen, der den Einsatz deutlich überschreitet.

Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung dar.

Ich berichte hier lediglich über meine eigenen Transaktionen, um die Profitabilität der eigenen

Strategie zu belegen. Auf die Risiken im Wertpapierhandel und mit Hebelinstrumenten wie

CFDs sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung meiner Seite

und dieses Börsenbriefs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

Alle Prognosen und Angaben in dem Brief sind keine Beratung im Sinne des

Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf,

Halten oder Verkauf von Derivaten und Wertpapieren dar. Sie entsprechen nur der

persönlichen Einschätzung des Verfassers. Trotz der bisher verlaufenden positiven Ergebnisse

des Dr Gohla Invest Signals darf nicht daraus geschlossen werden, dass das Invest Signal

auch in der Zukunft Gewinne abwerfen wird. Jeder Handel und jedes System (ob technischer

oder fundamentaler Natur) ist auch mit Verlustrisiko behaftet. Es ist nicht Aufgabe von Dr.

Gohla Invest, den Anleger über die vielfältigen Risiken zu informieren und aufzuklären.

Adrian Gohla, Betreiber der Seite, empfiehlt im eigenen Interesse daher dringend, sich

umfassend zu beraten und über die spezifischen Terminmarktrisiken bei einem Bank- oder

Anlageberater informieren zu lassen.

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Hexensabbat September 2009

Nun ist es wieder soweit. Am kommenden Freitag verfallen an der  Deutschen Terminbörse Eurex wieder die Aktien-, Indexoptionen und Futures. Deswegen wird der Tag auch der große Verfall genannt, weil dreifach.

Ich bin, wie die Insider wissen mehr oder weniger im Optionsmarkt aktiv,  mache aber keine spektakulären Aktionen wie das Projekt 1 Mio mehr. Für mich ist das Optionsgeschäft eine sinnvolle Investmentstrategie, die meine Aktienpositionen absichert und auch deren Ausbau unterstützt.

Im Moment habe ich Commerzbankaktien und etwa doppelt soviele Kaufoptionen. Darüber hinaus EON, und Puts und Calls auf diese Aktie.

Und natürlich ODAX- die DAXoptionen, die am lukrativsten sind, weil ein Punkt bereits einen Euro bringt.

Gerade in der letzten Woche vor dem Varfall machen die Optionen Freude- mit jeder Stunde werden die Shortpositionen billiger. Der Zeitwertverfall beginnt sich bemerkbar zu machen.  Zwar zucken die Preise noch, wenn der DAX mal in die eine mal in die andere Richtung ausreisst, bleibt er jedoch danach wieder stehen, dann fallen die Optionsprämien sofort.

Im Moment bin ich long in 5300 Straddle, gecoverd mit 5600 und 5850 Calls sowie 5250 Puts. Im Endeffekt werde ich gutes Geld gemacht haben, wenn der DAX etwa zwischen 5500-5850 am Freitag um 13:00 Uhr steht.

Die historische Vola ist in der vergangenen Periode weiter zurückgegangen. Sie steht im Moment bei 21%.

Wie der Chart unten zeigt  (mit freundlicher Genehmigung von www.tradesignalonline.com), nähert sich die historische Volatilität der unteren Begrenzung ihres langfristigen Trends.

Immer wenn sie in der neuen Vergangenheit daran gestossen hat,  waren die DAX-Notierungen bereits stark am Fallen.

Stehen wir also auch jetzt nur wenige Wochen vor einem Crash?

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Invest Signal – Wochenzusammenfassung

Willkommen Freunde des verdienten Wochenausklangs. Der positive Trend an den Börsen hat sich in der vergehenden Woche weiter entfaltet. Ein trendorientierter Handelsansatz wie meines Invest Signal DAX daily wird damit sehr lukrativ. Bitte nicht falsch verstehen. Es gab in den letzten Wochen Phasen, wo ich relativ wenig verdiente. Jeder Trendansatz erwies sich aus Strohfeuer bzw. Rauschen.

Die Kunst des Tradens bei trend following besteht darin, im Markt zu bleiben und auf den großen Tag warten. Dieser wird kommen.

Jetzt die Fakten:

Am 7.09 ( Montag) wurde das erste Longsignal generiert, d.h. mein System emfpahl den Kauf eines DAX-Hebelproduktes z.B. CFD. Der Einstand war 5421. Am Dienstag sollte ein weiterer Kontrakt gekauft werden. Und heute war die Glattstellung zum Handelsschluß auf Xetra angesagt. Der Buchgewinn 363 Punkte. Ich selbst stieg bei 5421 ein und blieb bis heute 17:30 Uhr. Der realisierte Gewinn beträgt 200 Punkte was 200 € pro einen CFD Kontrakt entspricht.

Shorts hat es keine gegeben.

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Börsenbrief Invest Signal – Wochenzusammenfassung

Es war die erste Woche meines öffentlich zugänglichen Börsenbriefes Invest Signal DAX daily. Zur Erinnerung-  bis Ende August erscheinen tägliche Updates im Blog  Handelssignale ( http://adriangohla.blogspot.de), danach werden die Signale exklusiv an die Abonnenten verschickt – zuerst kostenlos.

Die Performance in der vergangenen Woche war eher durchwachsen.  Day System verlor 37 Punkte durch eine Longposition. Ja ich weiss, der Markt erreichte ein neues Jahreshoch. Dennoch konnte sich der Index nicht so richtig entscheiden und bewegte sich in immer größer werdenden täglichen Handelsspannen. Mein DAX _System wartet aber auf größere Kursbewegungen und ist in solchen Phasen wie in letzter Woche wenig hilfreich.  Als Trostpflaster für diejenigen , die die Signale umsetzten- jedes Entry gab eine Gelegenheit zumindest einen kleinen Gewinn mitzunehmen. Ich empfahl jedoch großzügigere Stopp-Loss Marken, da ansonsten man die Gelegenheit vorweg nimmt, große Gewinne einzufahren. Man darf auch nicht ausser acht lassen, dass das System im Juli fast 900 Punkte eingebracht hat.

Seit Jahresanfang sieht die Perfo folgendermassen aus:

Longseite: 1635 Punkte

Shortseite:  995

Insgesamt: 2730 Punkte.  Mit CFD gehandelt macht es 27300 Euro minus Gebühren für 80 Trades ( ca 800 €) =  2650 €.  Für den Handel von 10  Index-CFDs muss ich ca.  4000 € Margin bereit halten. Ich empfehle , 10000 € als Sicherheit parat zu halten, da eine Verdoppelung der Position oft notwendig ist.

Damit läge die bisherige Jahresperformance bei 26,5% unter wie gesagt sehr konservativen Annahmen.

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