Bund und DAX am 07.05.2008 und warum ich es tue

Der heutige Tag brachte zuerst keine Klarheit. Der DAX erreichte fast die von mir „prophezeite“ Normalkorrektur bei 7157. Fast , denn ab 7100 ging es wider bergab. Und der zur Stunde fallende US-amerikanische Markt läßt eher einen durchwachsenen Handelsstart morgen früh erwarten. Ich versuche immer wieder mit einfachen Mitteln und in Bildern den Markt zu beschreiben. Warum tue ich es? Ein erfahrener Börsianer wird schnell feststellen, dass bei mir „wichtige“ wirtschaftliche Nachrichten nur am Rande vorkommen und auch der klassischen Charttechnik räume ich nur  relativ wenig Platz ein. Eher nutze ich je nach Bedarf das eine oder andere Mittel und Modell, welches zum Erfolg führen könnte.

Märkte sind kompliziert und was noch wichtiger ist, kaum verstanden. Modelle die das Verhalten sozusagen richtig simulieren würden, gibt es zwar viele, sie alle sind aber nur bedingt tauglich.

Ich verfolge einen anderen Ansatz mit meinem Blog. Ich will zeigen, dass auch ohne das etablierte Wissen Geld an der Börse zu machen ist. Entscheidend ist, dass jeder für sich ein Trading-Modell zusammenstellt, welches seinen Erwartungen, Risikobereitschaft, Kapitalausstattung und dem Zeithorizont entspricht. Und weil eben die Parameter bei einzelnen Menschen sehr verschieden sind, ist grundsätzlich Geld in risikobehafteten Märkten zu verdienen. Bewiesen habe ich diese These allerdings noch nicht.

Deshalb versuche ich es empirisch.

Zurück zum DAX und Co.

Der heutige kräftige Anstieg war größtenteils durch gute Konjunkturzahlen aus den USA ausgelöst. Um 14:30 Uhr kamen Lohnstückkosten und Arbeitsproduktivität. Die ereste Zahl war kleiner als erwartet und die zweite größer. Woohhh!  Es gibt nichts besseres für den deutschen Markt!

Anyway, der DAX stieg über den höchsten Kurs seit 21. Januar und blieb über 7000, was meiner Ansicht nach, nichts bedeutet. ICh schaue mir vor allem die Preiswellen an. Demnach steht spätestens ab 7150 vielleicht aber schon jetzt eine Korrektur bis ca 6620-6720 an. Und wenn danach es wieder steigt und zwar auf über 7300. ..   Tja, dann sind die Hochs vom letzten Jahr auch noch drin. Nach unten steht die korrektive Begrenzung  bei 6500, bevor der Weg auf Januartiefs frei wird.

Für eine weitere Korrektur spricht der antikorrelierte Bund Future. Hier wurde vor ein paar Tagen die Maximalkorrektur eines sekundären Abwärtstrends bei 113 erreicht und der Bund steuert nun auf eine Korrektur dieser Korrektur bei 115 zu.

Mein Indikator ruhte heute. Es wurden jedenfalls keine Signale generiert.

Fazit: DAX usicher, eher fallend. Strategisches Bild jedoch deutlich aufgehellt.

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DAX auf Hoch vom 28.02.2008

Es sind inzwischen fast glatte zwei Monate vergangen, seit der DAX unter 6866 gefallen ist. Danach hat es immer wieder Angriffe auf diesen „Widerstand“ gegeben, aber erst heute ist dieser Wert klar überschritten worden, wenn auch vorübergehend. Der Tag ist aber lang und ich denke, wir werden heute endlich die Normalkorrektur der Shortwelle bei knapp über 6900 sehen. Offenbar sind Großinvestoren zurückgekehrt. Man erkennt es eben am Verhalten an markanten Punkten wie mehrtägige Hochs/Tiefs, die oft als Widerstände/Unterstützungen bezeichnet werden. Was passiert dort eigentlich? Wenn sich der Index einer Korridorbegrenzung nähert, dann beginnt ein Kampf zwischen Bullen und Bären. Zum Beispiel, der Kurs 6870 sei der Höchste seit zwei Monaten. Steigt der Index soweit, dann trifft er dort auf deutlich mehr Verkaufsaufträge also darunter. Es liegt zum Teil daran, dass viele auf eine Wende an der Stelle setzen, andererseits wollen viele Spieler aussteigen, die bei diesem Kurs gekauft haben und nun glücklich sind, dass der Einstandspreis erreicht worden ist. Das Risiko, erneut in den Verlust zu kommen, wollen sie nicht eingehen. Tendenziell neigt der DAX oder sonstiger liquider Aktienindex an markanten Hochs/Tiefs zu wenden. Es sei denn , die Nachfrage übersteigt deutlich die Abgabebereitschaft. Und so scheint es mir jetzt der Fall zu sein. Dann kommt es auch häufig zu Positionsumdrehungen bei den oben beschriebenen Antizyklikern, die ursprünglich auf eine Wende setzten.
Man soll dennoch die Unberechenbarkeit der Börse nicht unterschätzen. Unter bestimmten Bedingungen kommt es nach einem vermeitlichen Ausbruch doch zur Wende. Es liegt dann also ein falsche Ausbruch vor ( „false breakout“). In der Tat ist auch diese Strategie vielen Spielern bekannt. Ich glaube sie heisst Turtel plus oder wie auch immer. Jedenfalls funktioneirt genau umgekehrt zur Turtle- Trading. Und da sie vielen bekannt ist, sollte man vielleicht anti-antizyklischen wetten?

Wo steht der DAX heute Abend? Wenn es weiter steigt, dann zwischen 6920-6940, wenn nicht, dann zwischen 6796-6820.

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DAX und Turtle

Über die legändere Turtle Gruppe ist viel gesagt und geschrieben worden. Das trendorientierte Handeln ist nicht genug zu loben. Fernab vom hektischen Treiben ohne ständig auf die Charts zu glotzen gehen Sie nur selten eine Position ein, die dann manchmal über Wochen offen bleibt. Danach wird sie geschlossen einem simplen Regelwerk folgend.

Durch Zufall kaufte ich ein gutes Buch zu diesem Thema

„Die Strategien der Turtle Trader “ von Curtis M. Faith, einem der besten Turtle Trader. Das Buch ist anspruchsvoll und ich muss sagen trotz anfänglicher Skepsis hat es mich völlg mitgenommen. 

Ich habe die Turtle Regeln etwas genauer unter die Lupe genommen und und mit einfachem Regelwerk, die Treffsicherheit eines quasi-Turtle-Systems für den DAX  untersucht.

Ich betrachtete historische Kurse seit Novmeber 1996( 1. Telekom-Gang !) bis Jan. 2008 und setzte zwei folgende Regeln fest.

1. Regel

Entry: Kaufe zum Schluss wenn das 15 Tage Maximum überschritten wurde.

Exit: Verkaufe zum Schluss, wenn das 15 Tage Minimum unterschritten wurde.

2. Regel gleich der ersten wenn Kauf mit Verkauf  und Maximum mit Minimum vertauscht werden.

Kein Stopp Loss!

in diese Ausführung ist die Methode durchaus einsetztbar, wenn man zum Beispiel CFDs handelt. Und sie funktioniert offenbar für die Longseite sehr gut und für die Shortseite nur zeitweise gut. Wie in den angehängten Equity-Charts ersichtlich versagt dieses simple Regelwerk seit langem für die Verkaufstrades.

Interessant ist es trotzdem, wie man mit einer einfachen Regel ohn Stopp langfristig eine Rendite erwirtschaften kann.

Ich entwickle seit einigen Jahren Trading Systeme, die jedoch meist komplizierter sind und bei denen die Positionen nur wenige Tagen offen bleiben. Hier dagegen ist man oft über Wochen investiert. In den nächsten Tagen werde ich mehr Details eines solchen Systems präsentieren.

Wenn jemand das oben genannte oder ein anderes Buch zu diesem Thema sucht, ist man beim folgenden Link richtig
Turtle Trading

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